沙格庙由国王昭阿努下令修建，因为他曾经在曼谷宫廷里受过教育，所以沙格庙整体采用佛教建筑中的暹罗风格，而不是传统的老挝建筑风格。有人说正是因为沙格庙与暹罗大多数寺庙有相同的风格，当暹罗人1827年镇压昭阿奴的反叛时，老挝其他大多数寺庙都被夷为平地，沙格庙确幸免于难。但也有人说，暹罗人进攻万象时曾把沙格庙作为他们的总部以及住宿休息的地方，因此才保存下来。